Daniel Gabay

Directeur de recherche au CNRS
Retraité

Centre d’analyse et de mathématique sociales – UMR 8557
Tél. (33 1) 49 54 20 38 – Fax (33 1) 49 54 21 09

Publications significatives

• Gabay R., Cont R., “Model uncertainty & static hedging of exotic options” [version révisée soumise 2008].
• Gabay R., Grasselli M., “Fair demographic risk sharing in pension funds” [soumis 2008].
• Gabay R., Herlemont D., “Benchmarking & rebalancing” [soumis 2007].
• Gabay R., Grasselli M., “Alternative interpretations of convex duality in financial economics” Insurance, Mathematics & Economics IME2005, 6-8 juillet 2005, Quebec (Canada).
• Gabay R., Herlemont D., “Can Financial Strategies Based on Information Theory Beat the Market?”, 4th International Financial Forum, Europlace 2006, 22 juin 2006.
• Gabay R., Cont R., “Model Uncertainty in Derivatives Pricing : a Convex Duality Approach“, Quantitative Methods in FinanceQMF2006, 13-16 décembre 2006, Sydney (Australie).